Você já ouviu falar de trade system?

Se você está no mercado financeiro, esse conceito é muito importante.

Um trade system, de forma simples é uma programação de comandos e regras que você estabelece para entrar ou não em uma operação.

Hoje, vamos explicar o que é um trade system e como você pode usar esse sistema à seu favor.

Pronto(a)? Então vamos lá!

O que é um trade system?

Primeiramente, vale ressaltar que o nome "trade system" não é o único termo para se referir a esse conceito.

O trade system também é conhecido como Automated Trading Systems, ou Algorithmic trading.

Esse sistema permite que os traders estabeleçam regras específicas para entradas e saídas de operações.

Ademais, uma vez que você programa essas regras, elas são automaticamente executadas pelo computador.

Portanto, muitos investidores e traders usam trade systems para facilitar as análises e operações.

Para você ter uma ideia, vou te contar uma coisa interessante.

Hoje, aproximadamente 70% do volume de negociação na bolsa americana ocorre via trade system automatizado.

Como funciona um trade system?

Primeiramente, vamos entender o que um trade system permite fazer.

Os traders e investidores podem transformar regras precisas de entrada e saída em sistemas automatizados.

Ou seja, esses sistemas permitem que computadores executem e monitorem as operações que você colocou.

Também é possível fazer isso com regras de gestão de portfólio.

Além disso, uma das principais razões pelas quais o trade system é desejado é por retirar parte da emoção da equação.

Portanto, as operações sofrem menos viéses de seres humanos.

Ou seja, as suas operações só são feitas uma vez que critérios que você estabeleceu foram atingidos.

As operações de compra ou venda podem ser baseadas em condições simples tais como um crossover (cruzamento) de médias móveis, ou pode ser algo mais complexo.

Por exemplo, estratégias que necessitem uma compreensão de linguagem de programação específica.

Ou seja, um programador experiente pode determinar os critérios que desejar para um trade system.

Trade systems automatizados geralmente requerem que o usuário utilize um software vinculado à corretora.

Dessa forma, qualquer regra específica precisa ser escrita na linguagem proprietária da plataforma em questão.

Trade system

Como estabelecer regras de operação

Primeiramente, é preciso explicar que você pode determinar os seus critérios e regras.

Por exemplo, algumas plataformas tem ferramentas de construção de estratégias que permitem que você crie suas regras para seu trade system.

Portanto, você pode acessar uma lista de indicadores técnicos e montar suas próprias regras de operações.

Imagine que você quer comprar um ativo em tendência de alta.

Porém, você ainda não tem trade system.

Nesse caso, você poderia, por exemplo, colocar um critério para uma operação de compra.

Por exemplo, o ativo só será comprado se a média móvel de 50 dias cruzar a média móvel de 200 dias para cima, num gráfico diário.

Ademais, você pode determinar se quer uma ordem a mercado, ou uma ordem limite, e determinar se quer entrar no início de um candle, ou no final.

Porém, vale ressaltar que a maioria dos traders e investidores preferem programar seus próprios indicadores e estratégias.

Geralmente, os traders andam de mãos dadas com os programadores, para o desenvolvimento do trade system.

Embora seja mais complexo criar seus próprios indicadores do que usar os indicadores padrões de uma plataforma, fazer suas próprias regras pode ser benéfico.

Isso por que você terá maior flexibilidade, e isso pode funcionar melhor, embora não exista uma estratégia perfeita que garanta o sucesso em 100% do seus trades.

Dependendo das regras específicas, assim que você inserir uma operação, quaisquer ordens de stop loss de proteção, trailing stops e metas de lucro serão geradas automaticamente.

Portanto, em mercados agitados, essa entrada instantânea pode ser a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica.

Isso no caso de a negociação se mover contra você. Portanto, é necessário levar isso em consideração.

Quais são as vantagens de um trade system?

Existe uma lista de vantagens em se ter um trade system.

Vamos listar algumas aqui que você pode levar em consideração.

Minimizar emoções:

Primeiramente, o trade system permite minimizar as emoções durante o processo de trade ou investimento.

Ou seja, ao colocar as emoções em seu devido lugar, os traders conseguem se manter fiéis às suas estratégias.

Portanto, como as operações são executadas automaticamente quando um critério é atingido, o trader não irá questionar a operação.

Além disso, o trade system ajuda os traders que tem receio de tomar a decisão, e os que tem tendência a querer operar além da conta.

Backtest:

Em segundo lugar, uma das vantagens do trade system é o backtest.

O backtest aplica regras de operações à dados históricos de mercado para determinar a viabilidade de uma ideia.

Ou seja, quando você desenvolver um sistema para operações automáticas, todas as regras devem ser absolutas, sem espaço para interpretações.

Portanto, um computador não pode adivinhar. Ele precisa estar programado para saber exatamente como agir.

Os traders podem usar os backtests para testar as regras de uma estratégia quantitativa numa simulação antes de usar dinheiro de verdade.

Um backtest bem feito permite que o trader ou investidor possa determinar o desempenho da estratégia ao longo da série histórica estudada.

Ou seja, estimar a frequência com a qual um trade poderia ganhar ou perder, por unidade de risco.

Manter a disciplina:

Como as regras de negociação são estabelecidas e a execução da negociação é realizada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis.

Geralmente a disciplina é perdida devido a fatores emocionais, como medo de perder ou o desejo de obter um pouco mais de lucro em uma negociação.

É o famoso FOMO (Fear of missing out) e o famoso FOLM (Fear of losing money).

Portanto, as negociações automatizadas ajudam a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de operação será seguido á risca.

Além disso, o "erro do piloto" é minimizado. Por exemplo, ao invés colocar uma ordem de compra de 100 ações apertar uma ordem de venda de 1.000 ações.

Um dos maiores desafios do investidor é planejar o setup e operar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha potencial para ser lucrativo, os negociadores que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria.

Não existe um plano de negociação que vence 100% das vezes.

Afinal, as perdas fazem parte do jogo.

Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um trader que tem duas ou três negociações com perdas consecutivas pode decidir pular a próxima negociação.

Se esta próxima negociação tivesse sido vencedora, o trader já destruiu qualquer expectativa que o sistema tinha.

Os sistemas de negociação automatizados permitem que os negociadores alcancem consistência negociando o plano.

Melhora na velocidade das ordens:

Outra vantagem do trade system é a velocidade das ordens.

Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar pedidos assim que os critérios comerciais forem atendidos.

Logo, entrar ou sair de uma negociação alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado da negociação.

Ou seja, assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo stop loss de proteção e metas de lucro.

A bolsa de valores é imprevisível, e muitas pessoas acabam sofrendo porque a volatilidade as prejudica.

Por exemplo, você pode ter perdido seu stop loss ou seu stop gain por falta de velocidade.

Porém, com um trade system, você reduz a probabilidade de isso acontecer.

Vantagens de um trade system

Quais são as desvantagens de um trade system?

Bem, até agora vimos os pontos positivos de ter um trade system automatizado para fazer as suas operações.

Mas será que o trade system é perfeito?

Bem, nada é perfeito. E por isso vamos falar de alguns pontos de atenção que você precisa levar em conta ao fazer um trade system.

Falhas:

A revolução das máquinas desde o século 19 tem se mostrado uma constante evolução.

Porém, nem sempre tudo dá certo.

Mesmo com um sistema automatizado, você está sujeito ao risco de falha mecânica.

Ou seja, você pode instalar o programa, inserir as regras automatizadas, porém nada garante sucesso.

Existem várias variáveis que podem influenciar nas falhas do trade system.

Por exemplo, internet, etc.

Um problema deste tipo pode impedir que uma ordem seja executada.

Autonomia do trade system:

Embora a ideia por trás do trade system seja praticidade e precisão na hora de fazer os trades

Primeiramente, como mencionamos acima, existe a possibilidade de falhas mecânicas.

Portanto, é necessário que você ou algum outro ser humano esteja sempre supervisionando o trade system para garantir seu funcionamento.

Ou seja, se você estiver de olho, é possível evitar erros e dores de cabeça.

Complexidade do trade system:

Você é programador?

Te pergunto pois, se você usar o trade system, é importante entender como ele funciona.

Geralmente quem constrói esses sistemas algorítmicos são desenvolvedores.

Portanto, é importante que você sempre tenha alguém com conhecimento em programação à disposição em caso de dúvidas.

Essa dependência de alguém pode ser considerada como uma desvantagem, visto que você pode precisar de alguém caso ocorra um imprevisto.

Ou seja, o que você faria se de repente o trade system tivesse um problema que você não consegue resolver sozinho?

O que é um trade system

Usando um trade system no Brasil

Para montar as suas estratégias no Brasil, você também pode desenvolver o seu próprio trade system.

Vamos supor que você é um trader que quer comprar VALE.

Você pode determinar as regras e critérios que quer, para que no momento correto, o trade system execute as operações.

Trade system OpLab

E para buscar algumas informações você pode contar com uma API para alimentar o seu trade system.

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Conclusão

Muitos investidores e traders usam trade systems para facilitar as negociações.

Implementar um sistema de operação permite que você se mantenha fiel à sua estratégia, minimizando o erro do viés humano.

Ademais, quando você tem um trade system, você consegue programar critérios e regras de operações para garantir que as estratégias sejam corretamente seguidas de forma automática.

No entanto, assim como em qualquer programa, você está exposto ao erro mecânico, ainda que esse seja relativamente improvável.

Porém, sempre existe essa possibilidade, portanto é importante conhecer o funcionamento do trade system para evitar isso.

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Até a próxima!

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